senior credit risk modeller in utrecht

toegevoegd
dienstverband
tijdelijk
solliciteer nu

vacature details

toegevoegd
standplaats
utrecht
vakgebied
Financieel & Economisch
dienstverband
tijdelijk
ervaring
5
referentie
IGB253110969
solliciteer nu

functieomschrijving

Voor onze klant een grootbank is Yacht vanaf januari 2019 op zoek naar een Credit Risk Modeller. Het team waarin je komt te werken is momenteel betrokken bij de herontwikkeling van IRB kredietrisicomodellen. Het is daarom van belang dat je ervaring hebt met andere (her) modelleringsactiviteiten waardoor je kunt helpen bij het bouwen van het Loss Given Default (LGD) model. Door jouw ervaring kun je het team ondersteunen en begeleiden.  

Het betreft een krediet risico model die op klant niveau berekend wat het verwachte verlies is in het geval een klant haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Doel hiervan is berekenen hoeveel kapitaal de bank aan moet houden per klant. 

Het team bestaat uit 25 personen (modelleurs) waarvan ongeveer 10 in het LGD team. Jouw teamleden zijn vooral kwantitatief sterk onderlegd, vandaar dat de klant echt op zoek is naar een Senior Professional. 

IRB betekent Internal Ratings Based, dit wil zeggen dat de bank het model ontwikkeld op basis van eigen gegevens en historie (dit in tegenstelling tot door de toezichthouder gespecificeerde modellen) 

Arbeidsvoorwaarden
Voor de duur van de opdracht kom je bij Yacht op contract te staan. De periode van de opdracht: 1-1-2019 / 30-6-2019.
Yacht heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden. De salarisindicatie voor de functie van Credit Risk Modeller is afhankelijk van kennis en ervaring. Daarnaast profiteer je bij Yacht van aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.  Deadline: donderdag 1 november om 15 uur. Om in aanmerking te komen voor deze rol ontvangen wij graag jouw CV en motivatie. In de motivatie is het belangrijk dat wij direct kunnen zien waarom jij aansluit op de rol. 


vaardigheden

- Minimaal 5 jaar ervaring met IRB (re) modellering in de rol waarvan minimaal één jaar als sr. modeller 
- Ervaring met kredietrisicomodellering 
- Kwantitatieve achtergrond 
- WO 
- Zeer goede kennis van Engels 

Nice to have: 
- Sterke achtergrond in LGD-modellering 
- TRIM (ECB Onsite) ervaring (vanuit het oogpunt van de ECB of de doelinstelling) 
- Ervaren met tools zoals Matlab of Python

functie-eisen

HBO